VaR гэж юу вэ?
Value-at-Risk (VaR) нь тодорхой итгэх түвшин болон хугацааны хүрээнд валютын ханшийн хөдөлгөөнөөс үүсэж болох эрсдэлийн хэмжээг статистикийн аргаар тооцдог үзүүлэлт юм.
VaR бол ханшийн прогноз биш.
Өөрөөр хэлбэл, “ирэх долоо хоногт ханш заавал ийм түвшинд хүрнэ” гэсэн таамаг биш. Энэ нь өмнөх өгөгдөл болон статистикийн загварт үндэслэн болзошгүй хөдөлгөөний хэмжээг харуулдаг.
VaR яагаад чухал вэ?
Жишээлбэл, та USD-ээр өртэй бол ам.долларын ханш чангарахад тухайн өрийг MNT-ээр төлөх зардал нэмэгдэнэ. Харин та USD-тэй эсвэл USD-ээр авлагатай бол USD-ийн ханш сулрахад MNT-ээр илэрхийлсэн хөрөнгө, авлагын үнэ цэнэ буурна.
Анхаар: Энэхүү VaR нь эрсдэлийг хэмжих статистикийн тооцоо бөгөөд ирээдүйн ханшийг прогнозлох зорилготой биш. Загварын хязгаарлалт болон өнгөрсөн өгөгдөлд суурилсан байдлыг харгалзан үзэх шаардлагатай.
Хөрөнгө оруулалт, валютын арилжаа болон санхүүгийн шийдвэр гаргахдаа энэхүү тооцоог цорын ганц үндэслэл болгон ашиглахгүй байхыг анхаарна уу.